盧森堡的歷史有點像她的風景所暗含的故事背景。 雖然該地方的佔領實際上要追溯到羅馬時代，而現代盧森堡卻來源自阿登的伯爵Sigefroid的要衝地區，他在西元963年在建立了一座城堡並且播下王朝的種子，並培養了大量歐洲統治者。到中世紀結束時， Sigefroid市有勃艮第人、西班牙人，法國人、澳地利人和普魯士人，都在浴血奮戰為確保這個城市的安全。盧森堡在400年間被包圍、破壞及重建了20多次，繼直布羅陀後成長為歐洲最強大的要塞。

盧森堡在拿破倫統治期間被列為法國的「林業部門」，在1814年與比利時同被合併組成荷蘭聯合王國。16年後聯合王國瓦解了，比利時脫離了荷蘭，並帶走了盧森堡的一半土地。是次分裂激起了大公國追求獨立的願望，1830當年荷蘭的部分，成為現代的盧森堡。 1867年倫敦條約重申了這一自治權，之後盧森堡宣佈自己在國際事務保持中立，並恰當地焚燒了頗受爭議的堡壘。

1850年左右，鐵礦石的發現把盧森堡帶進二十世紀，並把這個國家推到歐洲經濟的前線，其鋼出口仍然佔該國家出口貿易的約四分之一。在 1948年，二戰期間納粹分子佔領盧森堡後，盧森堡放棄其中立國地位，參與各種各樣的經濟、政治和軍事組織，包括北約組織和聯合國，組成比荷盧三國經濟聯盟更是其中一個顯著的例子。盧森堡為今天的歐盟樹立了榜樣，而她是歐盟始創成員之一。1970年代中期，工業發展大幅下滑，這個大公國迅速作出回應，利用優惠的銀行和稅務法吸引外國投資。因此，盧森堡由工業國變化成以服務業為主的經濟體系，然而其鋼產業仍然在現代經濟中起著顯著作用。

近代，盧森堡已經發展成為歐洲各管治機構的活躍成員，也是歐盟的奠基者之一。盧森堡享有「膽色過人」的美譽，值得一提的是，她是歐盟小國捍衛權力的中堅份子。克洛德容克從1995 年起擔任總理，他的政黨於2004年6月再次在大選中獲勝，使他繼續主導政治舞台。